Optimisation de portefeuille d'actions en finance
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Optimisation de portefeuille d'actions en finance

Mbark Abkari

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La théorie du portefeuille à la Markovitz s'inscrit dans le cadre de la théorie classique de gestion du portefeuille d'actions financières.

Cette théorie s'appuie sur le paradigme espérance-variance: Le risque d'un portefeuille est apprécié par la variance de sa rentabilité.

L'investisseur souhaite obtenir l'espérance de rentabilité la plus forte au prix de la variance la plus faible.

Cette analyse aboutit essentiellement aux résultats suivants : - les portefeuilles efficients sont ceux qui maximisent l'espérance de la rentabilité pour une variance donnée - par l'effet de diversification.

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Mbark Abkari est marocain, marié, père de trois enfants, a été professeur de l'enseignement secondaire pendant 7 ans, puis conseiller en planification de l'éducation depuis 2009.

Doctorant en mathématiques et Applications au sein de l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah à Fès Maroc.


Fiche technique

Auteur
Mbark Abkari
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Pays
Maroc Maroc

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