Optimal Proportional Reinsurance Policies For Levy Markets With Costs

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On The Optimality Of Reinsurance In Quantitative Risk Management

From the point of view of the first insurer, we determine the ideal proportion of an insurance policy, in a Levy market, to be re insured and the expected value attained using Stochastic control (Dynamic programming).

A Levy process is used to model the reserves of the insurer given that a re insurance policy has been implemented as a means of risk transfer.

For completeness, the results are analytically and graphically compared with those of a diffusion model with the aid of Matlab.

Financial mathematicians, actuaries, and insurers would find this book useful.

A background in stochastic differential equations will make understanding easier.

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