Volatilité du marché et stratégies d'investissement

Mise en place de stratégies d'investissement dynamiques sur la base d'un indicateur global de la volatilité du marché

Maîtriser le risque du marché, est un préalable indispensable pour garantir le gain, ainsi que la présence dans le marché pour une banque d’investissement.

C'est dans cette perspective que s'inscrit cet ouvrage.

L'effort a été porté sur la mise en place de stratégies d’investissement dynamiques sur la base d'un indicateur global de la volatilité de marché.

Pour ce faire, la construction de l'indicateur global de volatilité de marché est indispensable.

Cet indicateur construit à partir des indicateurs de volatilité déjà existants des quatre secteurs phares du marché financier (actions, or, taux et change), sera en mesure de refléter le véritable état de nervosité journalière du marché.

Dans un deuxième lieu, un seuil de tolérance a été fixé pour indiquer en quels secteurs investir et avec quelles pondérations, après avoir déterminé les secteurs abris en cas d’un marché volatiles.

Des stratégies d'investissement ont été mises en place sur la base de cet indicateur et le seuil.