Analyse du coût des sinistres en assurance automobile

Une approche non classique de la provision pour sinistres en cours via une modélisation garantie par garantie

Après avoir introduit la notion de coûts censurés à droite, l’auteur présente une adaptation des outils statistiques de l’analyse de survie appropriée à cette notion, plus précisément l’estimation non paramétrique de la fonction de survie (Kaplan-Meier), le modèle de régression log-linéaire et le modèle de régression semi-paramétrique de Cox.

Sur le plan pratique, il applique les méthodes statistiques sus citées, via le logiciel R, aux données du portefeuille «assurance automobile» des sinistres survenus et déclarés à la compagnie Zenithe de 2007 à 2015.

Cette étude a eu pour but de prédire le montant restant à payer pour les sinistres non totalement payés à la date d’inventaire afin qu’il couvre la sinistralité passée et d’évaluer le risque de son achèvement total.

A l’aide de la régression log-linéaire de Weibull, il a construit un modèle de régression sur coûts censurés à droite permettant de prédire le coût restant à payer pour un sinistre en cours sachant le montant déjà payé et les valeurs d’un certain nombre de covariables relevées sur le sinistre.

Ceci a permis de déduire une estimation de la provision à prévoir par la compagnie pour couvrir sa sinistralité future.