Simulation des Équations Différentielles Stochastiques sous R

Théorie et applications

Dans ce travail, on propose un nouveau package Sim.DiffProc pour la simulation des processus de diffusion solution d'une équation différentielle stochastique, muni d'une interface graphique GUI (Graphical User Interface), sous langage R.

Le développement de l'outil informatique logiciels et matériels ces dernières années, nous a motivé de réaliser ce travail.

A l'aide de ce package, nous pouvons traiter beaucoup de problèmes théoriques difficiles liée a l'utilisation des processus de diffusion, pour des recherches pratiques, tels que la simulation numérique trajectoires de la solution d'une équation différentielle stochastique.

Ce qui permet à beaucoup d'utilisateurs dans différents domaines à l'employer comme outil sophistiqué à la modélisation de leurs problèmes pratiques.

Les études de simulation et les analyses statistiques mises en application à l'aide du package Sim.DiffProc, se présentent efficaces et performantes, comparativement au résultats théoriques explicitement ou approximativement déterminés par les modèles de processus de diffusion considérés.