Modélisation stochastique en finance
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Modélisation stochastique en finance

Fadila Ait hocine

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Modèles de taux et evaluation d'actifs

Ce livre traite de la modélisation stochastique en finance.

Il faut peut être, dans un premier point, préciser que la modélisation dont on va parler; touche particulièrement une partie du bilan de la société à savoir l'actif.

L'évaluation et la modélisation de cet actif passe par une étape de choix et de modélisation de la structure des taux d'intérêt.

Outre les chapitres introductifs, le troisième et le quatrième chapitre portent respectivement sur la modélisation des taux d'intérêt et l'évaluation des actifs financiers, tout en introduisant la notion d'absence d'opportunité d'arbitrage.

La modélisation des taux d'intérêt par des processus stochastiques continus, nous a poussé à introduire dans le dernier chapitre, quelques guides méthodologiques qui permettront au praticien d'effectuer de manière efficace des simulations de tels processus: la discrétisation des processus,l'estimation des paramètres et la génération de nombres aléatoires.

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Fadila Ait hocine, maitre assistante, departement de mathématiques, Faculté des sciences, université de Boumerdes, Algerie.


Fiche technique

Auteur
Fadila Ait hocine
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Pays
Algérie Algérie

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