Gestion de portefeuille actions : une analyse quantitative

Cet ouvrage traite les principes de la gestion quantitative de portefeuille actions : mesures de la rentabilité espérée et du risque des titres financiers, bêta, valeur à risque, optimisation de Markowitz, modèles d'équilibre et mesures de performance en faisant appel à des bases mathématiques, économétriques et statistiques.

Il est structuré en cinq chapitres.

Le premier chapitre introduit les notions de base de la gestion de portefeuille.

L’analyse de l’approche de la moyenne-variance telle que développée par Markowitz constitue le sujet du second chapitre.

Le troisième chapitre s’intéresse aux développements des modèles d’équilibre et modèles mutlifactoriels.

Le quatrième chapitre s’intéresse à l’évaluation de la performance d’un portefeuille actions à partir des indicateurs classiques ainsi qu’à la décomposition de Fama (1972).

Le dernier chapitre de cet ouvrage traite des deux méthodes de gestion de portefeuille : la gestion active et la gestion passive.

Cet ouvrage ayant une vocation pédagogique est destiné aux étudiants des écoles de commerce qui suivent un programme de mastère en finance ou ingénierie financière.