Les processus ARFISMA symétriques alpha-stables et leurs applications
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Les processus ARFISMA symétriques alpha-stables et leurs applications

Mor Ndongo

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Modèles à variance infinie

Les processus ARFISMA symétriques alpha-stables permettent de prendre en compte dans une modélisation la présence éventuelle des trois éléments caractéristiques suivants : mémoire longue, saisonnalité et variance infinie.

Ces éléments sont souvent observés en Finance, en Télécommunication ou en Hydrologie.

Ces modèles constituent une généralisation directe des processus ARFIMA et possèdent plusieurs extensions.

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Docteur en Mathématiques Appliquées option Probabilités-Statistique à l'Université Gaston Berger de Sain-Louis (Sénégal).

Sa thèse porte sur une classe de modèles paramétriques de séries temporelles, dont la particularité est de prendre en compte à la fois les phénomènes de dépendance à long terme, de saisonnalité et de variance infini.


Fiche technique

Auteur
Mor Ndongo
Langue
Français
Éditeur
Presses Académiques Francophones
Pays
Sénégal Sénégal

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